關于股指期貨和期權合約交易限額的通知

中金所發(fā) 〔2022〕73號

各會員單位：

【資料圖】

為進一步規(guī)范股指期貨、股指期權合約交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》，現(xiàn)將股指期貨、股指期權合約交易限額相關管理要求通知如下：

一、交易限額標準

自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。

自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權上，客戶某一期權品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。

日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權價格高于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。

一組實際控制關系賬戶的開倉數(shù)量合并計算，其標準與單個客戶相同。客戶單日在同一品種上多次達到交易所處理標準的，按照一次認定。

二、處理措施

客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施；第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施；第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的，按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。

交易所可以根據(jù)市場情況對本通知規(guī)定的具體標準、相關措施等進行調(diào)整。

本通知自2022年12月19日起實施，《關于股指期貨、股指期權合約交易限額的通知》(中金所發(fā)〔2022〕39號)同時廢止。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2022年12月14日

（文章來源：中金所網(wǎng)站）